#분포강건 최적화

2017년 11월 금융 논문: 전기요금 헤징의 비밀, '적당히 강건한' 투자, 백 년에 한 번의 확률

2017년 11월 arXiv 금융 연구를 5개 테마로 정리했습니다. 전력시장 헤징에서 드러난 거래비용과 시장 깊이의 실체, 데이터로 정하는 강건 최적화의 '적당한' 보수성, 옵션 가격 계산을 빠르게 하는 다항 모형, 평균이 아닌 분포 전체를 예측하는 주식 수익률 모델, 그리고 천만 배 효율의 신용위험 시뮬레이션까지.